Так, можно выставлять фильтры на фьючерсы и опционы, а также сортировать каждый из инструментов по длительности – квартальные, месячные или недельные. Таким образом, каждый трейдер может быстро узнать даты экспирации интересующего его инструмента, не перегружая себя лишней информацией и не тратя время на поиски. Срок жизни фьючерса зависит от самого инструмента и может быть разным – месяц, три месяца и т.п.
ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Спрогнозировать, как повлияет новость на движение цен основного актива при таких показателях, крайне непросто. Если вы торгуете акции или на форексе, то, возможно, вы не сталкивались с подобным понятием. Но если вы торгуете фьючерсы или другие активы, которые обращаются лишь некоторое время, то это необходимо знать. Например, код «GDM3» говорит о том, что исполнение контракта на золото состоится в июне 2013 г. Код «NKQ4» означает, что фьючерсное соглашение на обычные акции НОВАТЭКа исполнится в августе 2014 г. Как правило, экспирация фьючерсов происходит 15 числа месяца и года исполнения (если 15 число – не рабочий день, то экспирация осуществляется в ближайший после 15 числа рабочий день).
- При отсутствии средств для сделки образуется задолженность, которая может повлечь дополнительные комиссии.
- В позиционной торговле большая роль отводится техническим исследованиям и новостному фону.
- К сожалению, торговлю бинарными опционами, несмотря на всю простоту механики открытия сделок, назвать простой, ни у одного профессионального трейдера или человека связанного с биржевым делом, язык не повернется.
- Обозначение года прописывается двумя популярными способами, либо цифрой от 0 до 9.
Экспирация. Почему в этот день стоит быть особенно осторожным
Одним из отличий от инструментов СПОТ является то, что фьючерс имеет срок жизни, который заканчивается экспирацией, что важно учитывать трейдерам. В этом посте мы разберемся, что такое экспирация и как ее учитывать, если вы хотите торговать фьючерсами на Чикагской товарной бирже CME. Если трейдеры не работают с Московской биржей, то фьючерсы (например, Si и РТС) можно не учитывать. Этот американский биржевой индекс наряду с фьючерсами на нефть Brent и некоторую валюту имеет большое влияние на торговые инструменты. В любой момент на рынке присутствует не один, а несколько контрактов.
- Традиционно скальперы в своей торговле используют графики цены и объёма торгуемого инструмента, коррелирующих активов, а также ленту сделок и стакан котировок.
- Объёмы торгов на срочном рынке часто превышают объёмы на рынке акций, как и число сделок с наиболее ликвидными срочными контрактами в сравнении с наиболее ликвидными акциями.
- В этом посте мы разберемся, что такое экспирация и как ее учитывать, если вы хотите торговать фьючерсами на Чикагской товарной бирже CME.
Фьючерс на доллар США (Si) также является расчётным, а конвертацию валюты осуществляют на валютном рынке. Дата исполнения является заранее определенной в соответствии с биржевым календарем. Исполнение большинства фьючерсных контрактов приходится на март, июнь, сентябрь и декабрь — их называют квартальными. Последний торговый день обычно бывает в промежутке между 15 и 20 числами месяца исполнения.
Ведь чаще всего цена бесконечно долго стоит на месте, либо в одно мгновение бьёт все рекорды роста/падения. И никто не задумывается, что это движение должно ещё и произойти через определённое время. Поэтому в этот период я рекомендую не торговать и сделать паузу, дабы не потерпеть убытков. Для расшифровки кратких кодов абсолютно всех обращающихся контрактов, биржей разработаны следующие поясняющие таблицы.
Экспирация опционных контрактов
Традиционно скальперы в своей торговле используют графики цены и объёма торгуемого инструмента, коррелирующих активов, а также ленту сделок и стакан котировок. Целью скальпинга является именно ловля ценового импульса, для выявления которого скальперы и отслеживают указанные инструменты. Стоит отметить, что скальпинг может казаться простым методом, однако является вершиной мастерства трейдера.
Календарь экспираций – только для фьючерсных и опционных трейдеров?
В этой статье мы рассмотрим, для чего нужен и чем полезен такой календарь для фьючерсных и опционных трейдеров, и не только для них. В ней прописаны основные правила его обращения и те обязательства и права, которыми он наделяет своего владельца. Следовательно, на срочном рынке не существует такого понятия маржинальной торговли, и совершение коротких продаж даже с переносом позиции через ночь является бесплатным.
Дата экспирации любого фьючерсного контракта зафиксирована в соответствующей спецификации. Спецификация – это документ, установленный биржей, в котором прописаны главные условия фьючерса. Спецификации всех российских срочных контрактов можно найти на сайте МосБиржи.
Популярные сроки сделок
Как только наступает экспирация, позиция закрывается в автоматическом (электронном) режиме, после чего в зависимости от курса валют в данный момент трейдер получает прибыль или убыток. Минимальная продолжительность сделки измеряется минутами, максимальная – месяцами. Неопытные трейдеры часто сталкиваются с ситуацией чрезмерной волатильности в дни экспирации. Не надо обращать на это особое внимание, это стандартная техническая процедура. Многие совершают необдуманные действия, считают, что стоимость изменилась вследствие каких-то других глобальных причин. Многие новички, по какой-то неведомой мне причине, не видят никакой корреляции между таймфреймом и временем экспирации.
Попробуйте использовать его в своей торговле, и убедитесь в этом сами. Допустим, трейдер работает на рынке драгметаллов и хочет предугадать, как будет вести себя рынок в ближайшем будущем. Помимо технического анализа, ему может помочь календарь экспираций фьючерсов на золото, поскольку там он будет видеть, в какие дни стоит ожидать колебания цены и даже насколько сильными могут быть эти колебания. Он уже интегрирован во многие торговые терминалы, например, в самую популярную платформу MT4.
В дату экспирации биржа проводит поставки и расчеты по всем открытым позициям на рынке фьючерсов и опционов, и дальше торги проходят уже следующими по дате исполнения контрактами. Фьючерс экспирация это — один из самых популярных производных финансовых инструментов. Базовым активом может выступать практически что угодно, но в данном случае мы говорим об индексах и акциях.
Фьючерс — обязательство на покупку (продажу) базового актива в фиксированном объеме и определенную дату. Когда срок действия подходит к концу, нужно решать, закрыть позицию самому или дождаться экспирации. Тем не менее, инвесторам стоит быть внимательными к датам экспирации, чтобы неожиданная волатильность не привела к нежелательному срабатыванию стоп-заявок или принятию неверных решений. Для внутридневных трейдеров она представляет отличные торговые возможности. Если же вы сами являетесь участником срочного рынка, то для вас просто необходимо знать эти даты, чтобы не попасть в затруднительное положение из-за незапланированного закрытия позиции. Биржевой опцион пут гарантирует держателю право на продажу актива в момент экспирации.
No Responses